PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAD с FNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с FNY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from First Trust - FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index while FNY tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAD returned 13.85%/yr vs 13.20%/yr for FNY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FAD charges 0.63%/yr vs 0.70%/yr for FNY.

Доходность

Сравнение доходности FAD и FNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у FNY с доходностью 13.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAD имеют среднегодовую доходность 13.85%, а акции FNY немного отстают с 13.20%.

FAD

1 день
-1.46%
1 месяц
-3.42%
6 месяцев
8.88%
С начала года
14.65%
1 год
25.85%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.53%
10 лет*
13.85%

FNY

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.68%
6 месяцев
5.54%
С начала года
13.52%
1 год
24.48%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.28%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и FNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		14.65%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		13.52%14.03%18.09%21.13%-23.80%13.46%36.97%32.54%-7.53%25.12%

Correlation

The correlation between FAD and FNY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г.

0.94

The correlation between FAD and FNY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и FNY

Секторы
FAD
FNY

Технологии

27.4%
19.3%

Промышленность

25.0%
24.9%

Здравоохранение

14.8%
18.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.8%

Финансовые услуги

7.8%
9.4%

Недвижимость

3.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.7%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.0%

Коммунальные услуги

1.5%
0.6%

Энергетика

1.3%
1.7%

Технологии

FAD
27.4%
FNY
19.3%

Промышленность

FAD
25.0%
FNY
24.9%

Здравоохранение

FAD
14.8%
FNY
18.6%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.1%
FNY
11.8%

Финансовые услуги

FAD
7.8%
FNY
9.4%

Недвижимость

FAD
3.9%
FNY
6.0%

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
FNY
3.7%

Сырьевые материалы

FAD
2.9%
FNY
1.9%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.2%
FNY
2.0%

Коммунальные услуги

FAD
1.5%
FNY
0.6%

Энергетика

FAD
1.3%
FNY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с SMOTFNY с FNCMXFNY с VOTFNY с SPYGFNY с COWZ

Доходность на риск

FAD vs. FNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c FNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADFNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.17

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.73

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.05

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

7.06

+1.59

FAD vs. FNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNY равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и FNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAD и FNY

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки FNY в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и FNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADFNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-38.91%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.01%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-24.97%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-33.94%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-38.91%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-6.62%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-7.56%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.48%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и FNY

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADFNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.58%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

16.03%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

20.96%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

22.44%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

22.42%

-1.11%

Сравнение комиссий FAD и FNY

FAD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FNY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и FNY

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как FNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.10%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.00%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FAD and FNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAD has higher volatility (6.44%) compared to FNY (5.58%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs FNY's -38.91%.

On 10-year performance, FAD leads with 13.85% vs 13.20% for FNY. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FNY has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAD has performed better with a 13.85% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

FAD has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for FNY.

FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while FNY tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.70% for FNY.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и FNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор