PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с FCUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FAD is passively managed, while FCUS is actively managed. Over the past 3 years, FAD returned 24.16%/yr vs 37.64%/yr for FCUS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FAD charges 0.63%/yr vs 0.79%/yr for FCUS.

Доходность

Сравнение доходности FAD и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 17.25%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 50.06%.

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и FCUS

2026 (YTD)202520242023
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%

Correlation

The correlation between FAD and FCUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.83

The correlation between FAD and FCUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и FCUS

Секторы
FAD
FCUS

Промышленность

26.1%
15.3%

Технологии

24.1%
40.7%

Здравоохранение

15.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
2.9%

Финансовые услуги

8.0%

-

Недвижимость

4.1%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
2.2%

Сырьевые материалы

3.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.4%

Энергетика

1.6%
18.2%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Промышленность

FAD
26.1%
FCUS
15.3%

Технологии

FAD
24.1%
FCUS
40.7%

Здравоохранение

FAD
15.4%
FCUS
6.2%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.8%
FCUS
2.9%

Финансовые услуги

FAD
8.0%
FCUS

-

Недвижимость

FAD
4.1%
FCUS

-

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
FCUS
2.2%

Сырьевые материалы

FAD
3.0%
FCUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.4%
FCUS
4.4%

Энергетика

FAD
1.6%
FCUS
18.2%

Коммунальные услуги

FAD
1.6%
FCUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK

Доходность на риск

FAD vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADFCUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.85

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.13

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.46

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

19.54

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.85

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.13

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FAD и FCUS

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и FCUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-39.89%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-17.70%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-39.89%

+16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-7.55%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.93%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и FCUS

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 6.01%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

10.14%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

25.37%

-11.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

33.92%

-15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

29.98%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

29.98%

-8.80%

Сравнение комиссий FAD и FCUS

FAD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и FCUS

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FCUS в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAD and FCUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to FAD (6.01%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs FCUS's -39.89%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 24.16% for FAD. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 24.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.09% for FAD.

They also come from different issuers: First Trust and Pinnacle. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.79% for FCUS.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и FCUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор