PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с FCUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAD с FCUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS).

FAD и FCUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FCUS - это активно управляемый фонд от Pinnacle. Фонд был запущен 28 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FAD и FCUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и FCUS

2026 (YTD)202520242023
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-1.80%17.23%23.85%19.07%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		14.56%13.69%30.59%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FCUS с доходностью 14.56%.

FAD

1 день
3.83%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-0.99%
1 год
22.98%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.03%
10 лет*
12.73%

FCUS

1 день
5.33%
1 месяц
-8.18%
С начала года
14.56%
6 месяцев
17.93%
1 год
63.71%
3 года*
24.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с FFTYFCUS с JEPIFCUS с SCHDFCUS с DIVO

Сравнение комиссий FAD и FCUS

FAD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FCUS в 0.79%.

FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FAD vs. FCUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c FCUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADFCUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.84

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.22

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.51

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

11.65

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. FCUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FCUS равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и FCUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADFCUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.84

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между FAD и FCUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и FCUS

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FCUS в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.78%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAD и FCUS

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки FCUS в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и FCUS.

Загрузка...

Показатели просадок

FADFCUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-39.89%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-17.70%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-9.72%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.83%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

5.34%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и FCUS

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 7.87%, в то время как у Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADFCUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

16.58%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

29.46%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

34.85%

-12.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

30.06%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

30.06%

-8.99%