PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACVX с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACVX с PSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности FACVX и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACVX и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, FACVX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции FACVX превзошли акции PSF по среднегодовой доходности: 11.11% против 5.44% соответственно.

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.95%
1 год
4.79%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с CICVXFACVX с PFINXFACVX с PCSFX
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX

Сравнение комиссий FACVX и PSF

FACVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Доходность на риск

FACVX vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACVX c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACVXPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.41

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.59

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

0.45

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

1.78

+11.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACVX vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACVX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа PSF равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACVX и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACVXPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.41

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.26

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.37

+0.56

Корреляция

Корреляция между FACVX и PSF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACVX и PSF

Дивидендная доходность FACVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности PSF в 7.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок FACVX и PSF

Максимальная просадка FACVX за все время составила -25.09%, что меньше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACVX и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

FACVXPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.09%

-55.01%

+29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-9.42%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-40.80%

+16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-55.01%

+29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-11.45%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-10.00%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.40%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FACVX и PSF

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FACVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACVXPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

4.65%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

6.23%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

11.19%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

14.57%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

21.11%

-7.58%