Сравнение FACVX с HPF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF).
FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. HPF управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FACVX и HPF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FACVX и HPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A | 3.98% | 17.95% | 7.92% | 11.06% | -15.59% | 9.63% | 42.09% | 28.21% | -1.59% | 8.77% |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | -0.34% | 6.34% | 14.41% | 10.78% | -18.44% | 17.90% | -7.67% | 27.95% | -5.38% | 14.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FACVX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у HPF с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции FACVX превзошли акции HPF по среднегодовой доходности: 11.11% против 5.49% соответственно.
FACVX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 11.11%
HPF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FACVX и HPF
FACVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HPF в 0.01%.
Доходность на риск
FACVX vs. HPF — Ранг доходности на риск
FACVX
HPF
Сравнение FACVX c HPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FACVX | HPF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.28 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 0.44 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.34 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 1.02 | +12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FACVX | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.28 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.25 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.27 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FACVX и HPF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FACVX и HPF
Дивидендная доходность FACVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности HPF в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACVX Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A | 10.75% | 11.18% | 1.85% | 1.86% | 3.48% | 20.42% | 10.56% | 3.04% | 9.55% | 3.89% | 4.62% | 10.02% |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 9.47% | 9.22% | 8.95% | 9.39% | 9.45% | 7.10% | 7.80% | 7.32% | 8.96% | 7.82% | 8.30% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок FACVX и HPF
Максимальная просадка FACVX за все время составила -25.09%, что меньше максимальной просадки HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACVX и HPF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FACVX | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.09% | -66.73% | +41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -9.41% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -31.24% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -54.76% | +29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -5.65% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -8.56% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.16% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FACVX и HPF
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FACVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FACVX | HPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 4.53% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 5.84% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 11.98% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 15.53% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.53% | 22.09% | -8.56% |