PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACVX с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACVX с FPEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).

FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FACVX и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACVX и FPEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-1.59%8.77%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FACVX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у FPEIX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции FACVX превзошли акции FPEIX по среднегодовой доходности: 11.11% против 5.07% соответственно.

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с CICVXFACVX с PFINXFACVX с PCSFX
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS

Сравнение комиссий FACVX и FPEIX

FACVX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FPEIX в 1.00%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Доходность на риск

FACVX vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACVX c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACVXFPEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.83

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.39

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.91

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

6.92

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACVX vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACVX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACVX и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACVXFPEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.83

+0.11

Корреляция

Корреляция между FACVX и FPEIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACVX и FPEIX

Дивидендная доходность FACVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FPEIX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Просадки

Сравнение просадок FACVX и FPEIX

Максимальная просадка FACVX за все время составила -25.09%, что меньше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACVX и FPEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACVXFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.09%

-27.83%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-3.62%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-19.66%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-27.83%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-2.93%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.88%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.00%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FACVX и FPEIX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FACVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACVXFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

1.55%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

2.37%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

3.88%

+11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

5.22%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

6.53%

+7.00%