PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACVX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACVX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FACVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FACVX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACVX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		3.98%17.95%7.92%11.06%-15.59%9.63%42.09%28.21%-7.85%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FACVX показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FACVX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.10%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.07%
1 год
26.84%
3 года*
12.24%
5 лет*
5.26%
10 лет*
11.11%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FACVX:
FACVX с FXAIXFACVX с DPIIXFACVX с CCVIXFACVX с LBFFXFACVX с CICVXFACVX с PFINXFACVX с PCSFX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FACVX и FNILX

FACVX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FACVX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACVX
Ранг доходности на риск FACVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACVX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACVXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.97

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.48

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.51

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.06

7.14

+5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACVX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACVX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACVX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACVXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.97

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.66

+0.28

Корреляция

Корреляция между FACVX и FNILX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACVX и FNILX

Дивидендная доходность FACVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A		10.75%11.18%1.85%1.86%3.48%20.42%10.56%3.04%9.55%3.89%4.62%10.02%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FACVX и FNILX

Максимальная просадка FACVX за все время составила -25.09%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACVX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACVXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.09%

-33.76%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-12.18%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.32%

-25.40%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-6.36%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.47%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.57%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FACVX и FNILX

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class A (FACVX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FACVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACVXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.33%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.59%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

18.44%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

17.27%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.53%

20.19%

-6.66%