Сравнение FABZX с SHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX).

FABZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. SHRAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 окт. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности FABZX и SHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FABZX и SHRAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund	2.07%	8.48%	11.60%	2.86%	-7.86%	2.85%	7.36%	7.42%	-2.18%	6.85%
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund	-7.17%	13.50%	12.02%	24.09%	-25.43%	7.35%	19.74%	24.26%	-7.93%	14.22%

Доходность по периодам

С начала года, FABZX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у SHRAX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции FABZX уступали акциям SHRAX по среднегодовой доходности: 4.17% против 7.12% соответственно.

FABZX

1 день: 0.62%

1 месяц: -0.61%

С начала года: 2.07%

6 месяцев: 3.55%

1 год: 10.32%

3 года*: 8.25%

5 лет*: 3.64%

10 лет*: 4.17%

SHRAX

1 день: 3.40%

1 месяц: -6.68%

С начала года: -7.17%

6 месяцев: -8.75%

1 год: 13.06%

3 года*: 10.93%

5 лет*: 1.80%

10 лет*: 7.12%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Название символа

ClearBridge Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FABZX:

FABZX с BIMBX FABZX с QRPNX FABZX с QRPRX FABZX с ARBIX FABZX с QSPRX FABZX с SRRIX FABZX с TALTX

Часто сравнивают с SHRAX:

SHRAX с FXAIX SHRAX с ACSTX SHRAX с SCHD SHRAX с VOO SHRAX с SPY SHRAX с SBLGX SHRAX с QQQ

Сравнение комиссий FABZX и SHRAX

FABZX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии SHRAX в 1.11%.

FABZX

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

SHRAX

ClearBridge Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FABZX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FABZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SHRAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FABZX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FABZX	SHRAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.56	0.62	+1.95
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.65	1.04	+2.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.51	1.14	+0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.05	0.96	+3.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.53	3.02	+14.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FABZX vs. SHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FABZX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа SHRAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FABZX и SHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FABZX	SHRAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.56	0.62	+1.95
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95	0.09	+0.86
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	1.03	0.34	+0.69
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.94	0.45	+0.49

Корреляция

Корреляция между FABZX и SHRAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FABZX и SHRAX

Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности SHRAX в 23.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund	6.88%	7.02%	11.80%	0.70%	3.10%	4.90%	0.80%	0.90%	2.33%	1.56%	0.77%	1.89%
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund	23.99%	22.27%	20.39%	13.77%	15.63%	26.11%	18.42%	12.71%	18.97%	5.97%	4.76%	4.03%

Просадки

Сравнение просадок FABZX и SHRAX

Максимальная просадка FABZX за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и SHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FABZX	SHRAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-11.03%	-57.26%	+46.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.45%	-14.59%	+12.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.03%	-33.77%	+22.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-11.03%	-33.77%	+22.74%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.79%	-11.69%	+10.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.42%	-11.29%	+8.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.57%	4.62%	-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FABZX и SHRAX

Текущая волатильность для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) составляет 1.50%, в то время как у ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что FABZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FABZX	SHRAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.50%	7.07%	-5.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.13%	13.63%	-10.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.02%	23.09%	-19.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.87%	20.84%	-16.97%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.07%	20.85%	-16.78%

Сравнение FABZX с SHRAX

Доходность

Сравнение доходности FABZX и SHRAX

Сравнение доходности по годам FABZX и SHRAX

Доходность по периодам

FABZX

SHRAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FABZX и SHRAX

Доходность на риск

FABZX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск

FABZX

SHRAX

Сравнение FABZX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FABZX vs. SHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FABZX и SHRAX

Просадки

Сравнение просадок FABZX и SHRAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FABZX и SHRAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)