Сравнение FABZX с QSPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).
FABZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FABZX и QSPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FABZX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 2.07% | 8.48% | 11.60% | 2.86% | -7.86% | 2.85% | 7.36% | 7.42% | -2.18% | 6.85% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FABZX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции FABZX уступали акциям QSPRX по среднегодовой доходности: 4.17% против 7.14% соответственно.
FABZX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 4.17%
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FABZX и QSPRX
FABZX берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Доходность на риск
FABZX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
FABZX
QSPRX
Сравнение FABZX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FABZX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.39 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 1.89 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.74 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 5.27 | +12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FABZX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.39 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.19 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.56 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.57 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FABZX и QSPRX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FABZX и QSPRX
Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности QSPRX в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 6.88% | 7.02% | 11.80% | 0.70% | 3.10% | 4.90% | 0.80% | 0.90% | 2.33% | 1.56% | 0.77% | 1.89% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок FABZX и QSPRX
Максимальная просадка FABZX за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и QSPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FABZX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.03% | -41.22% | +30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -7.75% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.03% | -17.17% | +6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.03% | -41.22% | +30.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.21% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -10.21% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.70% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FABZX и QSPRX
Текущая волатильность для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) составляет 1.50%, в то время как у AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что FABZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FABZX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.49% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 6.51% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 10.11% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 16.00% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 12.80% | -8.73% |