PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FABZX с BIMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FABZX с BIMBX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX).

FABZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. BIMBX управляется Blackrock. Фонд был запущен 19 мая 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FABZX или BIMBX.

Корреляция

Корреляция между FABZX и BIMBX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FABZX и BIMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
38.04%
FABZX
BIMBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FABZX:

0.13

BIMBX:

1.58

Коэф-т Сортино

FABZX:

0.18

BIMBX:

2.33

Коэф-т Омега

FABZX:

1.04

BIMBX:

1.30

Коэф-т Кальмара

FABZX:

0.11

BIMBX:

2.21

Коэф-т Мартина

FABZX:

0.32

BIMBX:

5.60

Индекс Язвы

FABZX:

2.66%

BIMBX:

1.13%

Дневная вол-ть

FABZX:

6.44%

BIMBX:

4.02%

Макс. просадка

FABZX:

-14.58%

BIMBX:

-8.73%

Текущая просадка

FABZX:

-6.12%

BIMBX:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, FABZX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у BIMBX с доходностью 2.57%.

FABZX

С начала года

-0.27%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-3.67%

1 год

0.67%

5 лет

1.97%

10 лет

1.32%

BIMBX

С начала года

2.57%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.65%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FABZX и BIMBX

FABZX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии BIMBX в 0.98%.

FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
График комиссии FABZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FABZX: 1.95%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I
График комиссии BIMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIMBX: 0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FABZX и BIMBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FABZX
Ранг риск-скорректированной доходности FABZX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FABZX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FABZX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FABZX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FABZX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FABZX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
BIMBX
Ранг риск-скорректированной доходности BIMBX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FABZX c BIMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FABZX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FABZX: 0.13
BIMBX: 1.58
Коэффициент Сортино FABZX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FABZX: 0.18
BIMBX: 2.33
Коэффициент Омега FABZX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FABZX: 1.04
BIMBX: 1.30
Коэффициент Кальмара FABZX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FABZX: 0.11
BIMBX: 2.21
Коэффициент Мартина FABZX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FABZX: 0.32
BIMBX: 5.60

Показатель коэффициента Шарпа FABZX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BIMBX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FABZX и BIMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
1.58
FABZX
BIMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FABZX и BIMBX

Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности BIMBX в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		6.63%6.61%0.70%2.24%0.75%0.00%0.85%0.00%1.56%0.77%1.54%0.89%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		3.97%4.07%4.48%4.99%2.62%1.71%4.19%3.95%2.18%1.69%1.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FABZX и BIMBX

Максимальная просадка FABZX за все время составила -14.58%, что больше максимальной просадки BIMBX в -8.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и BIMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.12%
-1.05%
FABZX
BIMBX

Волатильность

Сравнение волатильности FABZX и BIMBX

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) имеют волатильность 1.73% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.73%
1.68%
FABZX
BIMBX