Сравнение FABZX с ARBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX).
FABZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. ARBIX - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers. Фонд был запущен 14 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FABZX и ARBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FABZX и ARBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 2.07% | 8.48% | 11.60% | 2.86% | -7.86% | 2.85% | 7.36% | 7.42% | -2.18% | 2.29% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 1.65% | 8.29% | 7.53% | 5.30% | -0.53% | 2.95% | 9.28% | 6.38% | 2.07% | 8,411.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FABZX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у ARBIX с доходностью 1.65%.
FABZX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 4.17%
ARBIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FABZX и ARBIX
FABZX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии ARBIX в 1.47%.
Доходность на риск
FABZX vs. ARBIX — Ранг доходности на риск
FABZX
ARBIX
Сравнение FABZX c ARBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FABZX | ARBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 6.20 | -3.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.65 | 11.37 | -7.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 3.06 | -1.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 15.19 | -11.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 70.66 | -53.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FABZX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 6.20 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 2.59 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.10 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между FABZX и ARBIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FABZX и ARBIX
Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности ARBIX в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 6.88% | 7.02% | 11.80% | 0.70% | 3.10% | 4.90% | 0.80% | 0.90% | 2.33% | 1.56% | 0.77% | 1.89% |
ARBIX Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares | 5.25% | 5.34% | 4.87% | 3.62% | 3.33% | 3.12% | 2.92% | 2.83% | 1.97% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FABZX и ARBIX
Максимальная просадка FABZX за все время составила -11.03%, что больше максимальной просадки ARBIX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и ARBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FABZX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.03% | -4.31% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -0.51% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.03% | -4.02% | -7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.26% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -0.40% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.11% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FABZX и ARBIX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Absolute Convertible Arbitrage Fund Institutional Shares (ARBIX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что FABZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FABZX | ARBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 0.47% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 0.90% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 1.28% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 1.83% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 745.92% | -741.85% |