PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FABZX с TALTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FABZX с TALTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX).

FABZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FABZX и TALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FABZX и TALTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		2.07%8.48%11.60%2.86%-7.86%2.85%7.36%7.42%-2.95%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, FABZX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у TALTX с доходностью 1.31%.

FABZX

1 день
0.62%
1 месяц
-0.61%
С начала года
2.07%
6 месяцев
3.55%
1 год
10.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.64%
10 лет*
4.17%

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin K2 Alternative Strategies Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с FABZX:
FABZX с BIMBXFABZX с QRPNXFABZX с QRPRXFABZX с ARBIXFABZX с QSPRXFABZX с SRRIXFABZX с QSPNX
Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с QRPNXTALTX с ADANX

Сравнение комиссий FABZX и TALTX

FABZX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.

FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

FABZX vs. TALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FABZX
Ранг доходности на риск FABZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FABZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FABZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FABZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FABZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FABZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FABZX c TALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABZXTALTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.28

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.72

+1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

0.82

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.53

3.36

+14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FABZX vs. TALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FABZX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа TALTX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FABZX и TALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABZXTALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.28

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.92

+0.02

Корреляция

Корреляция между FABZX и TALTX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FABZX и TALTX

Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности TALTX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FABZX
Franklin K2 Alternative Strategies Fund		6.88%7.02%11.80%0.70%3.10%4.90%0.80%0.90%2.33%1.56%0.77%1.89%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FABZX и TALTX

Максимальная просадка FABZX за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки TALTX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и TALTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FABZXTALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.03%

-14.24%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-5.15%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.03%

-6.38%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.55%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.37%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.55%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FABZX и TALTX

Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FABZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FABZXTALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.16%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.59%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

5.38%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.87%

4.69%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

4.73%

-0.66%