Сравнение FABZX с TALTX
FABZX (Franklin K2 Alternative Strategies Fund) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. FABZX charges 1.95%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности FABZX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FABZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 4.36%
TALTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FABZX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 0.26% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.27% |
Correlation
The correlation between FABZX and TALTX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FABZX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
FABZX
TALTX
Сравнение FABZX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FABZX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FABZX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 21.79 | -20.80 |
Просадки
Сравнение просадок FABZX и TALTX
Максимальная просадка FABZX за все время составила -11.03%, что больше максимальной просадки TALTX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FABZX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.03% | 0.00% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FABZX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FABZX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 1.43% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 1.43% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 1.43% | +2.65% |
Сравнение комиссий FABZX и TALTX
FABZX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FABZX и TALTX
Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, тогда как TALTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 6.67% | 7.02% | 11.80% | 0.70% | 3.10% | 4.90% | 0.80% | 0.90% | 2.33% | 1.56% | 0.77% | 1.89% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FABZX and TALTX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FABZX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор