Сравнение FABZX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
FABZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FABZX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FABZX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 1.44% | 8.48% | 11.60% | 2.86% | -7.86% | 2.85% | 7.36% | 7.42% | -2.18% | 6.85% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 2.53% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FABZX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции FABZX уступали акциям RMDFX по среднегодовой доходности: 4.11% против 4.91% соответственно.
FABZX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 4.11%
RMDFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FABZX и RMDFX
FABZX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Доходность на риск
FABZX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
FABZX
RMDFX
Сравнение FABZX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FABZX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 3.47 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 4.74 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.75 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.07 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 17.19 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FABZX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 3.47 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.83 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.79 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FABZX и RMDFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FABZX и RMDFX
Дивидендная доходность FABZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности RMDFX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FABZX Franklin K2 Alternative Strategies Fund | 6.92% | 7.02% | 11.80% | 0.70% | 3.10% | 4.90% | 0.80% | 0.90% | 2.33% | 1.56% | 0.77% | 1.89% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.52% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FABZX и RMDFX
Максимальная просадка FABZX за все время составила -11.03%, что меньше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FABZX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FABZX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.03% | -15.96% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -4.19% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.03% | -14.63% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.03% | -15.96% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -3.79% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.37% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.99% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FABZX и RMDFX
Текущая волатильность для Franklin K2 Alternative Strategies Fund (FABZX) составляет 1.34%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что FABZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FABZX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.99% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 3.83% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 5.01% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 6.34% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 6.20% | -2.14% |