PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FAB is a Mid Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAB returned 10.39%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FAB charges 0.64%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FAB и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции FAB превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 10.39% против 8.17% соответственно.

FAB

1 день
1.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.54%
1 год
27.97%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.39%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		11.86%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FAB and NFTY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.32

Сравнение распределения секторов FAB и NFTY

Секторы
FAB
NFTY

Финансовые услуги

23.9%
21.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
16.3%

Промышленность

12.0%
8.3%

Энергетика

8.3%
8.5%

Технологии

7.9%
9.2%

Недвижимость

7.7%

-

Здравоохранение

7.1%
9.7%

Коммунальные услуги

6.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.3%

Сырьевые материалы

3.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
NFTY
21.2%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
NFTY
16.3%

Промышленность

FAB
12.0%
NFTY
8.3%

Энергетика

FAB
8.3%
NFTY
8.5%

Технологии

FAB
7.9%
NFTY
9.2%

Недвижимость

FAB
7.7%
NFTY

-

Здравоохранение

FAB
7.1%
NFTY
9.7%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
NFTY
4.0%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
NFTY
8.3%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
NFTY
12.5%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
NFTY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с QQQMFAB с CVARFAB с ABLDFAB с SPUSFAB с IMCV
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

FAB vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.50

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-0.66

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.93

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

-0.46

+4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

-1.20

+14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.50

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.28

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.28

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FAB и NFTY

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-47.67%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-16.14%

+9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-21.55%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-21.55%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-47.67%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-16.76%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-9.58%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

6.16%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и NFTY

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.24%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.59%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

12.58%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

14.73%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

17.38%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

20.71%

+1.35%

Сравнение комиссий FAB и NFTY

FAB берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и NFTY

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.58%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FAB and NFTY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (4.59%) compared to FAB (3.24%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, FAB leads with 10.39% vs 8.17% for NFTY. On fees, FAB is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAB has performed better with a 10.39% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAB is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.58% for FAB.

FAB is categorized as Mid Cap Value Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.80% for NFTY.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор