PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAB с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAB и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAB и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
6.42%9.86%7.82%15.81%-6.79%15.68%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FAB

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.11%
С начала года
6.42%
6 месяцев
8.71%
1 год
20.61%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.13%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FAB и IGLD

FAB берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FAB vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAB
Ранг доходности на риск FAB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 5858
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FABIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.69

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.17

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.27

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

9.64

-3.42

FAB vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FABIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.69

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.06

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.06

-0.73

Корреляция

Корреляция между FAB и IGLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и IGLD

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
1.66%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAB и IGLD

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FABIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-18.59%

-44.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-17.56%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-18.59%

-4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-10.51%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-5.01%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.13%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.68%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FABIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

10.62%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

21.23%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

23.76%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

14.90%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

14.86%

+7.24%