PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с DIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с DIV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index while DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAB returned 11.08%/yr vs 4.14%/yr for DIV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAB charges 0.64%/yr vs 0.45%/yr for DIV.

Доходность

Сравнение доходности FAB и DIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAB показывает доходность 12.76%, а DIV немного выше – 13.39%. За последние 10 лет акции FAB превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 11.08% против 4.14% соответственно.

FAB

1 день
0.70%
1 месяц
1.98%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.00%
1 год
26.53%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.08%

DIV

1 день
1.81%
1 месяц
-1.67%
С начала года
13.39%
6 месяцев
13.87%
1 год
15.53%
3 года*
12.84%
5 лет*
5.62%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и DIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		12.76%9.86%7.82%15.81%-6.79%30.83%2.40%23.73%-14.62%14.62%
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		13.39%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%

Correlation

The correlation between FAB and DIV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.78

The correlation between FAB and DIV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAB и DIV

Секторы
FAB
DIV

Финансовые услуги

23.9%
3.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
3.7%

Промышленность

12.0%
11.9%

Энергетика

8.3%
23.2%

Технологии

7.9%

-

Недвижимость

7.7%
20.1%

Здравоохранение

7.1%
3.4%

Коммунальные услуги

6.2%
11.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
10.8%

Сырьевые материалы

3.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.5%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
DIV
3.8%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
DIV
3.7%

Промышленность

FAB
12.0%
DIV
11.9%

Энергетика

FAB
8.3%
DIV
23.2%

Технологии

FAB
7.9%
DIV

-

Недвижимость

FAB
7.7%
DIV
20.1%

Здравоохранение

FAB
7.1%
DIV
3.4%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
DIV
11.7%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
DIV
10.8%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
DIV
4.3%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
DIV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Global X SuperDividend U.S. ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с FNCMXFAB с MTUMFAB с CVARFAB с ABLDFAB с QQQMFAB с IMCVFAB с SPUS
Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD

Доходность на риск

FAB vs. DIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c DIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FABDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.47

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.11

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.98

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

8.09

+4.31

FAB vs. DIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DIV равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и DIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAB и DIV

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и DIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-52.74%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-5.23%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-12.33%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-21.14%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-52.74%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.67%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-7.01%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.92%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и DIV

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.30%, в то время как у Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.68%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

7.54%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

10.64%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

13.69%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

18.00%

+4.02%

Сравнение комиссий FAB и DIV

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DIV в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и DIV

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DIV в 6.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.77%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.56%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FAB and DIV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIV has higher volatility (3.68%) compared to FAB (3.30%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs DIV's -52.74%.

On 10-year performance, FAB leads with 11.08% vs 4.14% for DIV. On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAB has performed better with a 11.08% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 1.56% for FAB.

FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.45% for DIV.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и DIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор