PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с XDQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).

FAAR и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FAAR и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%5.41%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.48%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

XDQQ

1 день
1.03%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.74%
3 года*
17.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с BULZXDQQ с UPRO

Сравнение комиссий FAAR и XDQQ

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Доходность на риск

FAAR vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARXDQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.78

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.27

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.38

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

6.03

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.78

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между FAAR и XDQQ составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и XDQQ

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и XDQQ

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и XDQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FAARXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-35.63%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-12.64%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-7.84%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-11.14%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.88%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и XDQQ

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAARXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.13%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.80%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

21.42%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

19.95%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

19.95%

-8.41%