PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAAR с PIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAAR и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и PIT


2026 (YTD)2025202420232022
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%1.32%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
35.92%21.63%6.77%-4.54%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.92%.


FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*

PIT

1 день
-0.82%
1 месяц
13.34%
С начала года
35.92%
6 месяцев
42.54%
1 год
53.49%
3 года*
21.26%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Сравнение комиссий FAAR и PIT

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.


Доходность на риск

FAAR vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

PIT
Ранг доходности на риск PIT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FAARPITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.53

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

3.12

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

4.58

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

16.49

-8.96

FAAR vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FAARPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.53

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.08

-0.63

Корреляция

Корреляция между FAAR и PIT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и PIT

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности PIT в 6.56%


TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
6.56%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и PIT

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и PIT.


Загрузка...

Показатели просадок


FAARPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-12.27%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.66%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.36%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.06%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.24%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и PIT

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FAARPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

10.18%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

17.36%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

21.27%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

17.04%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

17.04%

-5.50%