PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с KEUA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с KEUA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA).

FAAR и KEUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FAAR и KEUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и KEUA

2026 (YTD)20252024202320222021
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%-2.54%
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF		-19.02%32.81%-14.52%-3.14%-2.74%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно выше, чем у KEUA с доходностью -19.02%.

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

KEUA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-8.94%
1 год
8.03%
3 года*
-6.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с KEUA:
KEUA с KRBNKEUA с ZSCKEUA с KBABKEUA с KSPYKEUA с KOIDKEUA с BCDKEUA с COMB

Сравнение комиссий FAAR и KEUA

FAAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KEUA в 0.87%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

Доходность на риск

FAAR vs. KEUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
KEUA
Ранг доходности на риск KEUA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEUA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEUA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEUA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEUA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEUA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c KEUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARKEUADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.11

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.34

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.04

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

0.05

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

0.15

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. KEUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа KEUA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и KEUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARKEUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.11

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.03

+0.42

Корреляция

Корреляция между FAAR и KEUA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и KEUA

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности KEUA в 2.83%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF		2.83%2.29%7.71%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и KEUA

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки KEUA в -49.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и KEUA.

Загрузка...

Показатели просадок

FAARKEUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-49.21%

+31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-23.06%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-28.26%

+27.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-23.35%

+15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

8.25%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и KEUA

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) имеют волатильность 5.66% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAARKEUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.87%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

20.60%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

27.55%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

41.09%

-28.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

41.09%

-29.55%