Сравнение FAAA с FUTY
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FAAA is actively managed, while FUTY is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам FAAA и FUTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.52% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | -2.04% |
Correlation
The correlation between FAAA and FUTY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FAAA
FUTY
Сравнение FAAA c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAA | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.45 | 0.55 | +4.90 |
Просадки
Сравнение просадок FAAA и FUTY
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -36.44% | +35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.72% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -6.03% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и FUTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 14.34% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 17.08% | -16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 19.05% | -18.12% |
Сравнение комиссий FAAA и FUTY
FAAA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и FUTY
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FUTY в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.60% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and FUTY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for FAAA.
FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.32% for FAAA.
FAAA is categorized as CLO, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.08% for FUTY.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор