Сравнение FAAA с BCLO
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both CLO funds. FAAA is actively managed, while BCLO is passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и BCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCLO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и BCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.50% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 2.03% |
Correlation
The correlation between FAAA and BCLO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. BCLO — Ранг доходности на риск
FAAA
BCLO
Сравнение FAAA c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAA | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.41 | 1.42 | +4.00 |
Просадки
Сравнение просадок FAAA и BCLO
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и BCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -4.45% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.40% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и BCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 2.03% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 4.39% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 4.39% | -3.45% |
Сравнение комиссий FAAA и BCLO
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и BCLO
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности BCLO в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.59% | 6.45% |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and BCLO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 1.32% for FAAA.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.45% for BCLO.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и BCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор