Сравнение FAAA с JAAA
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.64%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94M | $1.70M | $1.58M | |
| $279.94M | $244.21M | $256.37M |
Сравнение доходности по годам FAAA и JAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.39% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 2.05% |
Correlation
The correlation between FAAA and JAAA is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. JAAA — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JAAA
Сравнение FAAA c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 68.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и JAAA
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -2.64% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.24% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и JAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 0.79% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.79% | 1.66% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 1.62% | -0.83% |
Сравнение комиссий FAAA и JAAA
И FAAA, и JAAA имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и JAAA
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности JAAA в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.92% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and JAAA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA and JAAA have the same expense ratio: 0.20% per year.
JAAA has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.03% for FAAA.
They also come from different issuers: Fidelity and Janus Henderson.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор