Сравнение FAAA с NCLO
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and NCLO (Nuveen AA-BBB CLO ETF) are both CLO funds. FAAA is actively managed, while NCLO is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.26%/yr for NCLO.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и NCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и NCLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.52% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 1.61% |
Correlation
The correlation between FAAA and NCLO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. NCLO — Ранг доходности на риск
FAAA
NCLO
Сравнение FAAA c NCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAA | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.45 | 1.60 | +3.85 |
Просадки
Сравнение просадок FAAA и NCLO
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки NCLO в -3.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и NCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -3.05% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.20% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и NCLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | NCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 3.64% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 3.71% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 3.71% | -2.78% |
Сравнение комиссий FAAA и NCLO
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NCLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и NCLO
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности NCLO в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | 5.78% | 6.09% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and NCLO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for NCLO.
NCLO has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 1.32% for FAAA.
They also come from different issuers: Fidelity and Nuveen. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.26% for NCLO.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и NCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор