Сравнение EZRO с HECA
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both exchange-traded funds - EZRO is a Tactical Allocation fund actively managed by AlphaDroid, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EZRO charges 1.01%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью -1.95%.
EZRO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 1.82% | -3.19% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.95% | -2.60% |
Correlation
The correlation between EZRO and HECA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение EZRO c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и HECA
Максимальная просадка EZRO за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -12.82% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -12.04% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.61% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 12.59% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 12.59% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 12.59% | +8.35% |
Сравнение комиссий EZRO и HECA
EZRO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и HECA
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.06% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and HECA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZRO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZRO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for EZRO.
EZRO is categorized as Tactical Allocation, while HECA is Global Allocation. They also come from different issuers: AlphaDroid and Hedgeye. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор