Сравнение EZRO с GMMA
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. EZRO is actively managed, while GMMA is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и GMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у GMMA с доходностью 3.52%.
EZRO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMMA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и GMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | -2.07% | -3.19% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.52% | 1.36% |
Correlation
The correlation between EZRO and GMMA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. GMMA — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GMMA
Сравнение EZRO c GMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | GMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и GMMA
Максимальная просадка EZRO за все время составила -13.07%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и GMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -5.21% | -7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -0.50% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.23% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и GMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | GMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 6.18% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 7.31% | +14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 7.31% | +14.38% |
Сравнение комиссий EZRO и GMMA
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и GMMA
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.44% | 3.00% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and GMMA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
GMMA has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.75% for GMMA.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и GMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор