Сравнение EZRO с CLSE
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - EZRO is a Tactical Allocation fund actively managed by AlphaDroid, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.64%.
EZRO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.26%
- 6 месяцев
- 21.59%
- С начала года
- 23.64%
- 1 год
- 45.61%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | -2.07% | -3.19% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.64% | 6.54% |
Correlation
The correlation between EZRO and CLSE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. CLSE — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSE
Сравнение EZRO c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 33.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и CLSE
Максимальная просадка EZRO за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -16.45% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.07% | -1.92% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.54% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и CLSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 13.74% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 13.89% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 13.89% | +7.80% |
Сравнение комиссий EZRO и CLSE
EZRO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и CLSE
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and CLSE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZRO is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZRO is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for EZRO.
EZRO is categorized as Tactical Allocation, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: AlphaDroid and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 1.52% for CLSE.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор