Сравнение EZPZ с MSTZ
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. EZPZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -6.44% |
Correlation
The correlation between EZPZ and MSTZ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between EZPZ and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
EZPZ
MSTZ
Сравнение EZPZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.55 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 6.84 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и MSTZ
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -99.38% | +42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -84.89% | +28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -97.53% | +45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -94.55% | +70.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 43.95% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и MSTZ
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 11.22%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 55.03% | -43.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 134.45% | -97.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 148.58% | -100.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.47% | 170.73% | -123.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 170.73% | -123.26% |
Сравнение комиссий EZPZ и MSTZ
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и MSTZ
Ни EZPZ, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and MSTZ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to EZPZ (11.22%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -47.61% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
EZPZ and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and REX. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор