Сравнение EZPZ с BITS
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while BITS tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -45.45% vs -9.29% for BITS. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for BITS.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BITS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у BITS с доходностью -9.43%.
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
BITS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -9.43%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 34.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.67K | $78.37K | $150.51K | |
| $92.79K | $145.26K | $218.28K |
Сравнение доходности по годам EZPZ и BITS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -10.11% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -9.43% | 12.06% |
Correlation
The correlation between EZPZ and BITS is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between EZPZ and BITS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. BITS — Ранг доходности на риск
EZPZ
BITS
Сравнение EZPZ c BITS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | BITS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.19 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.31 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BITS
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки BITS в -83.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BITS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -83.11% | +26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -48.38% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -40.37% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -42.56% | +17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.54% | 30.07% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BITS
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 8.25%, в то время как у Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BITS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 14.22% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 40.41% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 54.00% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 60.56% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 60.56% | -13.78% |
Сравнение комиссий EZPZ и BITS
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITS в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BITS
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.12% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and BITS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (14.22%) compared to EZPZ (8.25%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs BITS's -83.11%.
On 1-year performance, BITS leads with -9.29% vs -45.45% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITS has performed better with a -9.29% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.12%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while BITS tracks NONE. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.65% for BITS.
BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и BITS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор