Сравнение EZPZ с ARKB
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while ARKB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -45.45% vs -43.11% for ARKB. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у ARKB с доходностью -25.96%.
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
ARKB
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -25.96%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.10M | $32.94M | $41.68M | |
| $92.79K | $145.26K | $218.28K |
Сравнение доходности по годам EZPZ и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -10.11% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -25.96% | -9.21% |
Correlation
The correlation between EZPZ and ARKB is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between EZPZ and ARKB has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. ARKB — Ранг доходности на риск
EZPZ
ARKB
Сравнение EZPZ c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.81 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.23 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и ARKB
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки ARKB в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -53.33% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -53.33% | -3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -48.44% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -18.41% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.54% | 35.03% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и ARKB
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) имеют волатильность 8.25% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 8.27% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 32.95% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 44.24% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 49.32% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 49.32% | -2.54% |
Сравнение комиссий EZPZ и ARKB
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ARKB в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и ARKB
Ни EZPZ, ни ARKB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EZPZ and ARKB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARKB has higher volatility (8.27%) compared to EZPZ (8.25%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs ARKB's -53.33%.
On 1-year performance, ARKB leads with -43.11% vs -45.45% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKB has performed better with a -43.11% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.21% for ARKB.
EZPZ and ARKB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ARK. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.21% for ARKB.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор