Сравнение EZPZ с EZET
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds from Franklin Templeton - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs -44.75% for EZET. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -36.90%.
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -43.05%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.90% | 8.79% |
Correlation
The correlation between EZPZ and EZET is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between EZPZ and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. EZET — Ранг доходности на риск
EZPZ
EZET
Сравнение EZPZ c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.66 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.03 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и EZET
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -67.89% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -67.89% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -61.32% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -34.63% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 43.55% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и EZET
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 11.22%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 14.48% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 47.33% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 68.45% | -20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.47% | 71.90% | -24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 71.90% | -24.43% |
Сравнение комиссий EZPZ и EZET
И EZPZ, и EZET имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и EZET
Ни EZPZ, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EZPZ and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (14.48%) compared to EZPZ (11.22%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -44.75% vs -47.61% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -44.75% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ and EZET have the same expense ratio: 0.19% per year.
EZPZ and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор