Сравнение EZPZ с EZET
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds from Franklin Templeton - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs -31.70% for EZET. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -39.43%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.43%
- 6 месяцев
- -42.74%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -39.43% | 7.80% |
Correlation
The correlation between EZPZ and EZET is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between EZPZ and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. EZET — Ранг доходности на риск
EZPZ
EZET
Сравнение EZPZ c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.97 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.51 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.84 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.47 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.41 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и EZET
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -64.05% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -62.87% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -62.87% | +11.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -32.67% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 37.73% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и EZET
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin Ethereum ETF (EZET) имеют волатильность 9.74% и 9.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 9.88% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 46.05% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 68.43% | -21.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 72.37% | -24.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 72.37% | -24.72% |
Сравнение комиссий EZPZ и EZET
И EZPZ, и EZET имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и EZET
Ни EZPZ, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EZPZ and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (9.88%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs EZET's -64.05%.
On 1-year performance, EZET leads with -31.70% vs -39.21% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -31.70% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ and EZET have the same expense ratio: 0.19% per year.
EZPZ and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор