Сравнение EZPZ с EZET
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds from Franklin Templeton - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -40.20% vs -28.46% for EZET. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -32.10%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -44.18%.
EZPZ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -19.67%
- С начала года
- -44.18%
- 6 месяцев
- -44.13%
- 1 год
- -28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -32.10% | -10.11% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -44.18% | 8.79% |
Correlation
The correlation between EZPZ and EZET is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between EZPZ and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. EZET — Ранг доходности на риск
EZPZ
EZET
Сравнение EZPZ c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.42 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.71 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и EZET
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -67.56% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.78% | -67.56% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -65.79% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.87% | -33.64% | +10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.74% | 40.40% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и EZET
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 14.24%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 19.85%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 19.85% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 46.99% | -9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 69.14% | -21.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 72.49% | -24.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 72.49% | -24.62% |
Сравнение комиссий EZPZ и EZET
И EZPZ, и EZET имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и EZET
Ни EZPZ, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EZPZ and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (19.85%) compared to EZPZ (14.24%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -55.78% vs EZET's -67.56%.
On 1-year performance, EZET leads with -28.46% vs -40.20% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -28.46% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ and EZET have the same expense ratio: 0.19% per year.
EZPZ and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор