Сравнение EZMO с USVM
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while USVM is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.29%/yr for USVM.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и USVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 21.91%.
EZMO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USVM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 21.91%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZMO и USVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -2.84% | 4.05% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 21.91% | 1.23% |
Correlation
The correlation between EZMO and USVM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. USVM — Ранг доходности на риск
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USVM
Сравнение EZMO c USVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | USVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZMO и USVM
Максимальная просадка EZMO за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и USVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -42.38% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -0.28% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -7.80% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и USVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 14.68% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 19.54% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 21.90% | -4.95% |
Сравнение комиссий EZMO и USVM
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и USVM
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.81% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and USVM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
USVM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Victory Capital. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.29% for USVM.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и USVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор