Сравнение EZMO с PTH
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while PTH is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.60%/yr for PTH.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и PTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 19.81%.
EZMO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTH
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 12.80%
- 6 месяцев
- 21.36%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 60.76%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам EZMO и PTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -2.84% | 4.05% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 19.81% | 10.15% |
Correlation
The correlation between EZMO and PTH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. PTH — Ранг доходности на риск
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTH
Сравнение EZMO c PTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | PTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZMO и PTH
Максимальная просадка EZMO за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и PTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -53.52% | +40.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -3.44% | -8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -16.94% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и PTH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | PTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 24.42% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 25.69% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 27.34% | -10.39% |
Сравнение комиссий EZMO и PTH
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PTH в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и PTH
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTH Invesco DWA Healthcare Momentum ETF | 2.56% | 3.07% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and PTH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTH is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
PTH has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Invesco. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.60% for PTH.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и PTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор