Сравнение EZMO с DVOL
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while DVOL is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и DVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у DVOL с доходностью 7.75%.
EZMO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVOL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZMO и DVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -2.84% | 4.05% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 7.75% | 0.48% |
Correlation
The correlation between EZMO and DVOL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. DVOL — Ранг доходности на риск
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DVOL
Сравнение EZMO c DVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | DVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZMO и DVOL
Максимальная просадка EZMO за все время составила -12.82%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и DVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -38.26% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -0.24% | -11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -7.09% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и DVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 11.65% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.39% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.63% | -0.68% |
Сравнение комиссий EZMO и DVOL
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и DVOL
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.75% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and DVOL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
DVOL has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and First Trust. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.60% for DVOL.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и DVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор