Сравнение EZMO с DVOL
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds. EZMO is actively managed, while DVOL is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и DVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у DVOL с доходностью 2.23%.
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVOL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZMO и DVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 2.23% | 2.49% |
Correlation
The correlation between EZMO and DVOL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. DVOL — Ранг доходности на риск
EZMO
DVOL
Сравнение EZMO c DVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMO | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.50 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EZMO и DVOL
Максимальная просадка EZMO за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и DVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -38.26% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -4.27% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -7.17% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и DVOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 11.80% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.40% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 17.72% | -2.55% |
Сравнение комиссий EZMO и DVOL
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DVOL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и DVOL
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.68% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and DVOL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVOL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVOL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
DVOL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for EZMO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and First Trust. Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.60% for DVOL.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и DVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор