Сравнение EZMAX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EZMAX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZMAX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | -0.37% | 4.72% | 3.26% | 3.09% | -5.73% | 1.01% | 1.33% | 3.99% | 1.41% | 3.88% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции EZMAX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.41% против 1.23% соответственно.
EZMAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.41%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZMAX и DFSMX
EZMAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
EZMAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
EZMAX
DFSMX
Сравнение EZMAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZMAX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.68 | -2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 6.50 | -4.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 3.20 | -1.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 4.59 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 21.82 | -16.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.68 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 2.08 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.60 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.78 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между EZMAX и DFSMX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMAX и DFSMX
Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | 2.33% | 2.88% | 2.46% | 1.62% | 0.92% | 0.39% | 0.90% | 1.52% | 1.51% | 1.36% | 1.83% | 1.87% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок EZMAX и DFSMX
Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZMAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -2.66% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -0.39% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -1.67% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -1.69% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.06% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.24% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.10% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMAX и DFSMX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZMAX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.11% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 0.35% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 0.68% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 0.78% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 0.77% | +1.47% |