Сравнение EZMAX с E
EZMAX (Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund) is Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, EZMAX returned 1.49%/yr vs 11.71%/yr for E. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности EZMAX и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMAX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 45.08%. За последние 10 лет акции EZMAX уступали акциям E по среднегодовой доходности: 1.49% против 11.71% соответственно.
EZMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 1.49%
E
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 45.08%
- 6 месяцев
- 47.92%
- 1 год
- 87.50%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 24.17%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам EZMAX и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | 0.91% | 4.72% | 3.26% | 3.09% | -5.73% | 1.01% | 1.33% | 3.99% | 1.41% | 3.88% |
E Eni S.p.A. | 45.08% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between EZMAX and E is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1995 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMAX vs. E — Ранг доходности на риск
EZMAX
E
Сравнение EZMAX c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZMAX | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.61 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 9.45 | -7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 31.99 | -24.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMAX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 3.88 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.32 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок EZMAX и E
Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMAX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -70.53% | +60.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -9.30% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.96% | -20.13% | +17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -33.71% | +25.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -61.59% | +53.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -5.56% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -23.08% | +21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.74% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMAX и E
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) составляет 0.68%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMAX | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 7.41% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 19.58% | -18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 22.70% | -20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 25.03% | -22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 28.33% | -26.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMAX и E
Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности E в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.48% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | 2.25% | 2.88% | 2.46% | 1.62% | 0.92% | 0.39% | 0.90% | 1.52% | 1.51% | 1.36% | 1.83% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
EZMAX and E have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (7.41%) compared to EZMAX (0.68%). In terms of maximum drawdown, EZMAX dropped -9.90% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZMAX и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор