PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZMAX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZMAX с ETG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EZMAX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZMAX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		-0.37%4.72%3.26%3.09%-5.73%1.01%1.33%3.99%1.41%3.88%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции EZMAX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 1.41% против 11.99% соответственно.

EZMAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.34%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.41%

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с EZMAX:
EZMAX с EEZMAX с DFABXEZMAX с DCARXEZMAX с EISMXEZMAX с USMTXEZMAX с APUSXEZMAX с ATOIX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий EZMAX и ETG

EZMAX берет комиссию в 1.41%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

EZMAX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZMAX
Ранг доходности на риск EZMAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZMAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZMAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZMAX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMAXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.73

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

5.79

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZMAX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZMAX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETG равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZMAX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMAXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.13

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.36

+0.50

Корреляция

Корреляция между EZMAX и ETG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZMAX и ETG

Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ETG в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		2.33%2.88%2.46%1.62%0.92%0.39%0.90%1.52%1.51%1.36%1.83%1.87%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок EZMAX и ETG

Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

EZMAXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.90%

-74.76%

+64.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-16.64%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.34%

-31.64%

+23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.34%

-51.53%

+43.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-11.20%

+9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-13.55%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.88%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EZMAX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) составляет 0.85%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZMAXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

7.67%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

11.90%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

20.21%

-17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

19.73%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

21.17%

-18.93%