PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US27826H8189

CUSIP

27826H818

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

7 дек. 1993 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия EZMAX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund

Популярные сравнения:
EZMAX с E
Популярные сравнения:
EZMAX с E

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) показал доход в -0.07% с начала года и 2.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EZMAX составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EZMAX

С начала года

-0.07%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

-0.61%

1 год

2.80%

3 года

1.84%

5 лет

1.16%

10 лет

1.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EZMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%0.84%-0.98%-0.21%-0.11%-0.07%
20240.18%0.19%0.18%-0.34%-0.03%0.95%0.82%0.83%0.61%-0.76%0.93%-0.55%3.05%
20231.33%-1.13%1.02%0.04%-0.49%0.50%0.17%-0.58%-0.90%-0.36%2.74%1.16%3.48%
2022-1.60%-0.58%-1.83%-1.53%0.59%-0.67%1.15%-1.19%-1.74%-0.33%1.79%0.14%-5.72%
20210.97%-0.65%0.24%0.35%0.23%0.23%0.42%-0.18%-0.58%-0.28%0.33%-0.08%1.00%
20200.90%0.80%-4.34%-1.70%1.47%1.66%1.11%0.16%0.06%-0.04%0.79%0.59%1.34%
20190.55%0.33%0.61%0.12%0.74%0.32%0.31%0.61%-0.31%0.20%0.09%0.15%3.80%
2018-0.00%-0.08%0.21%-0.19%0.65%0.25%0.23%0.12%-0.29%-0.40%0.35%0.55%1.41%
20170.56%0.66%0.11%0.65%1.07%-0.30%0.64%0.74%0.01%-0.41%-0.21%0.32%3.89%
20161.20%0.16%-0.06%0.47%-0.16%1.09%0.14%0.05%-0.36%-0.68%-2.79%0.25%-0.76%
20151.41%-0.76%0.04%-0.36%-0.47%-0.37%0.48%0.05%0.91%0.26%0.05%0.37%1.60%
20141.36%0.93%-0.35%1.02%0.79%-0.25%0.05%0.78%-0.14%0.36%-0.14%0.16%4.66%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EZMAX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EZMAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZMAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZMAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZMAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZMAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZMAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.59
  • За всё время: 0.72

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.21$0.19$0.09$0.04$0.09$0.13$0.14$0.13$0.17$0.18$0.19

Дивидендный доход

2.13%2.25%1.99%0.92%0.39%0.91%1.34%1.50%1.37%1.83%1.89%2.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2023$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2021$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.13
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2016$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.17
2015$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 9.89%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.

Текущая просадка Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund составляет 1.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.89%24 янв. 2008 г.22716 дек. 2008 г.10418 мая 2009 г.331
-8.34%6 авг. 2021 г.30724 окт. 2022 г.48530 сент. 2024 г.792
-7.96%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.20815 янв. 2021 г.217
-7.59%3 дек. 2012 г.1915 сент. 2013 г.34214 янв. 2015 г.533
-5.43%3 сент. 2010 г.9418 янв. 2011 г.1384 авг. 2011 г.232
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...