- ISIN
- US27826H8189
- CUSIP
- 27826H818
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 7 дек. 1993 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции EZMAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EZMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,058.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) показал доход в 0.91% с начала года и 4.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EZMAX составила 1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 1.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность EZMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший месяц был февр. 2008 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EZMAX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 27 окт. 1997 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 28 окт. 1997 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.59% | 1.03% | -1.79% | 0.72% | 0.28% | 0.10% | 0.91% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 1.03% | -0.80% | -0.01% | 0.09% | 0.74% | -0.01% | 0.73% | 1.28% | 0.71% | 0.18% | 0.29% | 4.72% |
| 2024 | 0.18% | 0.19% | 0.00% | -0.34% | -0.03% | 0.95% | 0.82% | 0.83% | 0.62% | -0.76% | 1.13% | -0.36% | 3.26% |
| 2023 | 1.33% | -1.13% | 1.02% | 0.04% | -0.50% | 0.50% | 0.17% | -0.76% | -0.91% | -0.55% | 2.74% | 1.16% | 3.09% |
| 2022 | -1.60% | -0.58% | -1.84% | -1.53% | 0.60% | -0.67% | 1.15% | -1.19% | -1.73% | -0.33% | 1.79% | 0.14% | -5.73% |
| 2021 | 0.97% | -0.64% | 0.24% | 0.35% | 0.23% | 0.23% | 0.42% | -0.18% | -0.58% | -0.28% | 0.34% | -0.08% | 1.01% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.53%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 1993.
- This fund captured 8.01% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.53%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.01%
- Участие в снижении
- -0.31%
Комиссия
Комиссия EZMAX составляет 1.41%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EZMAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EZMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.36 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.69 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 12.34 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.28 | $0.23 | $0.15 | $0.08 | $0.04 | $0.09 | $0.15 | $0.14 | $0.13 | $0.17 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.25% | 2.88% | 2.46% | 1.62% | 0.92% | 0.39% | 0.90% | 1.52% | 1.51% | 1.36% | 1.83% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.23 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 9.90%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -9.90%дек. 2008 г. | 10mo 27d | 5mo 3d | 1y 3moянв. 2008 г. - май 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.34%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 1mo | 3y 3moавг. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -7.96%март 2020 г. | 10d | 10mo 1d | 10mo 11dмарт 2020 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2013 года2013 | -7.61%сент. 2013 г. | 9mo 6d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2012 г. - янв. 2015 г. |
Откат 1994 года1994 | -6.43%нояб. 1994 г. | 9mo 24d | 4mo 1d | 1y 1moянв. 1994 г. - март 1995 г. |
Показатели просадок
| EZMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -56.78% | +46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -9.10% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.96% | -18.90% | +15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -25.43% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -33.92% | +25.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -2.97% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -10.72% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.97% | -1.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EZMAX
Добавьте Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EZMAX