PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZMAX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZMAX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EZMAX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZMAX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		-0.37%4.72%3.26%3.09%-5.73%1.01%1.33%3.99%1.41%3.88%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

EZMAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.34%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.41%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с EZMAX:
EZMAX с EEZMAX с DFABXEZMAX с APUSXEZMAX с ATOIXEZMAX с DFSMXEZMAX с DMREXEZMAX с EIMAX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий EZMAX и USMTX

EZMAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

EZMAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZMAX
Ранг доходности на риск EZMAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZMAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZMAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZMAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMAXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

3.86

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

6.92

-5.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

3.29

-1.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

6.97

-5.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

36.30

-30.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZMAX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZMAX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZMAX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMAXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

3.86

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

2.60

-2.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.09

-1.23

Корреляция

Корреляция между EZMAX и USMTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZMAX и USMTX

Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		2.33%2.88%2.46%1.62%0.92%0.39%0.90%1.52%1.51%1.36%1.83%1.87%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZMAX и USMTX

Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EZMAXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.90%

-1.98%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-0.40%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.34%

-1.92%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.30%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.19%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.08%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EZMAX и USMTX

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZMAXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.22%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.40%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

0.70%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

0.72%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

0.75%

+1.49%