PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с RSHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EZM is passively managed, while RSHO is actively managed. Over the past 3 years, EZM returned 16.06%/yr vs 31.47%/yr for RSHO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EZM charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности EZM и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 34.10%.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

RSHO

1 день
0.30%
1 месяц
5.22%
С начала года
34.10%
6 месяцев
33.35%
1 год
57.98%
3 года*
31.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и RSHO

2026 (YTD)202520242023
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%20.99%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		34.10%19.23%17.28%28.26%

Correlation

The correlation between EZM and RSHO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.85

The correlation between EZM and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZM и RSHO

Секторы
EZM
RSHO

Финансовые услуги

19.3%
0.9%

Промышленность

16.5%
73.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%
3.7%

Технологии

12.5%
11.4%

Здравоохранение

9.2%

-

Энергетика

7.2%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Недвижимость

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.4%
8.5%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Финансовые услуги

EZM
19.3%
RSHO
0.9%

Промышленность

EZM
16.5%
RSHO
73.1%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
RSHO
3.7%

Технологии

EZM
12.5%
RSHO
11.4%

Здравоохранение

EZM
9.2%
RSHO

-

Энергетика

EZM
7.2%
RSHO
1.0%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
RSHO

-

Недвижимость

EZM
4.9%
RSHO

-

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
RSHO
8.5%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
RSHO

-

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY

Доходность на риск

EZM vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.46

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.29

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.98

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

15.23

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа RSHO равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.46

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.48

-1.07

Просадки

Сравнение просадок EZM и RSHO

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-27.31%

-32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-14.64%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-27.31%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.32%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.82%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и RSHO

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) составляет 3.33%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

8.91%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

20.09%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

23.72%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

22.54%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.54%

-0.19%

Сравнение комиссий EZM и RSHO

EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и RSHO

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZM and RSHO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (8.91%) compared to EZM (3.33%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs RSHO's -27.31%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.47% vs 16.06% for EZM. On fees, EZM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EZM has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.47% return vs 16.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

EZM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.22% for RSHO.

They also come from different issuers: WisdomTree and Tema. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.75% for RSHO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор