Сравнение EZM с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
EZM и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZM и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.24% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 10.01% против 13.07% соответственно.
EZM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.01%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и DGRW
EZM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
EZM vs. DGRW — Ранг доходности на риск
EZM
DGRW
Сравнение EZM c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.75 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.05 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 4.75 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.81 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между EZM и DGRW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и DGRW
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.38% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и DGRW
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -32.04% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -11.30% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -17.27% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -32.04% | -15.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.69% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -3.04% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.51% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и DGRW
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.64% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 7.73% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 15.41% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 13.98% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 16.21% | +6.15% |