Сравнение EZJ с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
EZJ и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 20.26% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и WTIU
И EZJ, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EZJ vs. WTIU — Ранг доходности на риск
EZJ
WTIU
Сравнение EZJ c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.58 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.22 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.92 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 1.71 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.58 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.05 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и WTIU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и WTIU
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и WTIU
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -75.73% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -53.11% | +26.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -24.42% | +7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -39.49% | +18.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 28.53% | -21.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и WTIU
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 18.88%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 22.50% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 46.56% | -15.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 81.69% | -37.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 69.54% | -33.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 69.54% | -34.99% |