Сравнение EZJ с ULE
EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.56%/yr vs -2.66%/yr for ULE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 10.56% против -2.66% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 29.29%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 58.99%
- 3 года*
- 26.09%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.56%
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- -2.66%
Сравнение доходности по годам EZJ и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 29.29% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
ULE ProShares Ultra Euro | -2.89% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Correlation
The correlation between EZJ and ULE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2009 г. | 0.24 |
The correlation between EZJ and ULE shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. ULE — Ранг доходности на риск
EZJ
ULE
Сравнение EZJ c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.03 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.11 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 0.23 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.08 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.24 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.18 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.21 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и ULE
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -72.74% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -10.40% | -16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -17.44% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -40.94% | -17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -51.30% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -62.09% | +58.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -46.06% | +24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.72% | 4.80% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и ULE
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 2.42% | +6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 8.95% | +21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.67% | 13.38% | +26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 16.12% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.53% | 15.21% | +19.32% |
Сравнение комиссий EZJ и ULE
И EZJ, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и ULE
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.60% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZJ and ULE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZJ has higher volatility (8.46%) compared to ULE (2.42%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs ULE's -72.74%.
On 10-year performance, EZJ leads with 10.56% vs -2.66% for ULE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.56% return vs -2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZJ and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.
EZJ has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for ULE.
EZJ is categorized as Leveraged Equities, while ULE is Leveraged Currency. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%).
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZJ и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор