Сравнение EZJ с ULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Euro (ULE).
EZJ и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и ULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
ULE ProShares Ultra Euro | -3.08% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -15.51% | -15.66% | 14.74% | -8.90% | -13.40% | 23.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции ULE по среднегодовой доходности: 10.14% против -2.76% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -3.37%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- -2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и ULE
И EZJ, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EZJ vs. ULE — Ранг доходности на риск
EZJ
ULE
Сравнение EZJ c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.29 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.16 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 2.81 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.16 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.18 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.21 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и ULE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и ULE
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как ULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
ULE ProShares Ultra Euro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и ULE
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и ULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -72.74% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -10.40% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -41.35% | -17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -51.30% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -62.16% | +44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -45.91% | +24.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 4.31% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и ULE
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 4.72% | +14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 9.12% | +22.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 17.11% | +27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 16.20% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 15.31% | +19.24% |