Сравнение EZJ с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
EZJ и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 10.14% против 21.84% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и SPUU
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
EZJ vs. SPUU — Ранг доходности на риск
EZJ
SPUU
Сравнение EZJ c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.29 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.25 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.36 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и SPUU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и SPUU
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и SPUU
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -59.35% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -23.10% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -46.59% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -59.35% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -12.15% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -9.62% | -11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 5.41% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и SPUU
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 10.73% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 19.20% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 36.23% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 33.47% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 35.72% | -1.17% |