PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.56%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZJ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.58% соответственно.

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EZJ and NOBL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.54

The correlation between EZJ and NOBL shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZJ и NOBL

Секторы
EZJ
NOBL

Промышленность

26.0%
20.3%

Технологии

19.1%
3.6%

Финансовые услуги

17.6%
12.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

6.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
23.5%

Сырьевые материалы

3.0%
10.9%

Недвижимость

2.3%
4.6%

Коммунальные услуги

1.1%
6.4%

Энергетика

1.1%
3.4%

Промышленность

EZJ
26.0%
NOBL
20.3%

Технологии

EZJ
19.1%
NOBL
3.6%

Финансовые услуги

EZJ
17.6%
NOBL
12.4%

Потребительский циклический сектор

EZJ
12.2%
NOBL
5.1%

Коммуникационные услуги

EZJ
7.9%
NOBL

-

Здравоохранение

EZJ
6.2%
NOBL
9.7%

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.6%
NOBL
23.5%

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
NOBL
10.9%

Недвижимость

EZJ
2.3%
NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

EZJ
1.1%
NOBL
6.4%

Энергетика

EZJ
1.1%
NOBL
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EZJ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.92

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.42

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.15

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

2.98

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.92

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.65

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EZJ и NOBL

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-35.43%

-23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-9.11%

-17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-15.36%

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-17.92%

-40.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-35.43%

-23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-4.99%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-3.48%

-17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

3.51%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и NOBL

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

2.40%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

8.05%

+22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

11.37%

+28.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

14.39%

+22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

16.60%

+17.93%

Сравнение комиссий EZJ и NOBL

EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и NOBL

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and NOBL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (8.46%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, EZJ leads with 10.56% vs 9.58% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.56% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.60% for EZJ.

EZJ is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EZJ and 0.35% for NOBL.

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор