Сравнение EZJ с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
EZJ и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 10.14% против 9.54% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и NOBL
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
EZJ vs. NOBL — Ранг доходности на риск
EZJ
NOBL
Сравнение EZJ c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.41 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.70 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.54 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 1.89 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.41 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.44 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.64 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и NOBL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и NOBL
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и NOBL
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -35.43% | -23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -11.20% | -15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -17.92% | -40.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -35.43% | -23.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -7.07% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -3.45% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.18% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и NOBL
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 3.55% | +15.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 8.06% | +23.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 15.24% | +29.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 14.39% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 16.59% | +17.96% |