Сравнение EZJ с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
EZJ и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EZJ и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | -2.27% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и MULL
EZJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
EZJ vs. MULL — Ранг доходности на риск
EZJ
MULL
Сравнение EZJ c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 6.53 | -5.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.77 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 16.69 | -14.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 46.83 | -39.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 6.53 | -5.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.91 | -1.70 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и MULL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и MULL
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и MULL
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -72.29% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -53.09% | +26.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -39.05% | +21.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -21.99% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 18.92% | -11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и MULL
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 18.88%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 47.87% | -28.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 99.70% | -68.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 130.90% | -86.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 130.06% | -93.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 130.06% | -95.51% |