PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EZJ с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZJ и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZJ и MULL


2026 (YTD)20252024
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
11.08%42.72%-2.27%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


EZJ

1 день
4.93%
1 месяц
-9.50%
С начала года
11.08%
6 месяцев
18.75%
1 год
56.99%
3 года*
23.69%
5 лет*
4.55%
10 лет*
10.14%

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Japan

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий EZJ и MULL

EZJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

EZJ vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZJMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

6.53

-5.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

3.77

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

16.69

-14.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

46.83

-39.52

EZJ vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EZJMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

6.53

-5.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.91

-1.70

Корреляция

Корреляция между EZJ и MULL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и MULL

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024202320222021202020192018
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.86%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZJ и MULL

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


EZJMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-72.29%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-53.09%

+26.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.41%

-39.05%

+21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-21.99%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

18.92%

-11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и MULL

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 18.88%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EZJMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

47.87%

-28.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.15%

99.70%

-68.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

130.90%

-86.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

130.06%

-93.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

130.06%

-95.51%