PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EZJ с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с DBJP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both Japan Equities funds - EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%) while DBJP tracks the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 9.82%/yr vs 16.39%/yr for DBJP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZJ charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям DBJP по среднегодовой доходности: 9.82% против 16.39% соответственно.

EZJ

1 день
-3.75%
1 месяц
-5.92%
6 месяцев
9.65%
С начала года
22.21%
1 год
59.09%
3 года*
23.02%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.82%

DBJP

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
12.39%
С начала года
20.55%
1 год
50.85%
3 года*
28.76%
5 лет*
22.00%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		22.21%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.55%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Correlation

The correlation between EZJ and DBJP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2011 г.

0.78

The correlation between EZJ and DBJP shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZJ и DBJP

Секторы
EZJ
DBJP

Промышленность

24.5%
24.5%

Технологии

20.8%
21.7%

Финансовые услуги

17.8%
17.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
8.9%

Здравоохранение

5.9%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.3%

Сырьевые материалы

3.0%
3.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Коммунальные услуги

1.0%
1.0%

Энергетика

1.0%
0.9%

Промышленность

EZJ
24.5%
DBJP
24.5%

Технологии

EZJ
20.8%
DBJP
21.7%

Финансовые услуги

EZJ
17.8%
DBJP
17.0%

Потребительский циклический сектор

EZJ
11.9%
DBJP
11.9%

Коммуникационные услуги

EZJ
8.8%
DBJP
8.9%

Здравоохранение

EZJ
5.9%
DBJP
5.6%

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.5%
DBJP
3.3%

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
DBJP
3.4%

Недвижимость

EZJ
1.9%
DBJP
1.9%

Коммунальные услуги

EZJ
1.0%
DBJP
1.0%

Энергетика

EZJ
1.0%
DBJP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

EZJ vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZJDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.53

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.35

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

4.92

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.62

18.08

-11.46

EZJ vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZJ и DBJP

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-31.30%

-27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-10.39%

-16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-21.50%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-21.50%

-37.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-31.30%

-27.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-4.70%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-7.25%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

2.82%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и DBJP

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.72%

7.34%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.89%

15.83%

+19.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.57%

20.20%

+22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.24%

19.21%

+18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.70%

19.25%

+15.45%

Сравнение комиссий EZJ и DBJP

EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и DBJP

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности DBJP в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		1.26%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.94%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and DBJP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (14.72%) compared to DBJP (7.34%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs DBJP's -31.30%.

On 10-year performance, DBJP leads with 16.39% vs 9.82% for EZJ. On fees, DBJP is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBJP has performed better with a 16.39% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBJP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.

EZJ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.26% for DBJP.

EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: ProShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.95% for EZJ and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор