Сравнение EZET с YCS
EZET (Franklin Ethereum ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EZET is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -46.50% vs 22.68% for YCS. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EZET charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности EZET и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -35.57%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%.
EZET
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.93%
- 6 месяцев
- -11.63%
- С начала года
- -35.57%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.82%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $437.89K | $471.65K | $645.82K | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам EZET и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -35.57% | -11.23% | -4.77% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 2.08% |
Correlation
The correlation between EZET and YCS is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. YCS — Ранг доходности на риск
EZET
YCS
Сравнение EZET c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.69 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 9.73 | -10.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и YCS
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -49.56% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -8.48% | -59.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.51% | -7.34% | -53.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -19.75% | -15.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.85% | 2.34% | +43.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и YCS
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 5.95% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 11.87% | +31.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.80% | 16.43% | +50.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.13% | 21.21% | +49.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.13% | 18.61% | +52.52% |
Сравнение комиссий EZET и YCS
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и YCS
Ни EZET, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZET and YCS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (11.28%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 22.68% vs -46.50% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 22.68% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
EZET and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZET is categorized as Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.95% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор