Сравнение EZET с SBIT
EZET (Franklin Ethereum ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -32.57% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. EZET charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности EZET и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -40.23%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -67.11% |
Correlation
The correlation between EZET and SBIT is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -0.81 |
The correlation between EZET and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. SBIT — Ранг доходности на риск
EZET
SBIT
Сравнение EZET c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZET | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.52 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.94 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZET | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.83 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.45 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EZET и SBIT
Максимальная просадка EZET за все время составила -64.05%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -91.35% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.36% | -47.94% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.36% | -77.07% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.74% | -68.56% | +35.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.94% | 24.71% | +13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и SBIT
Текущая волатильность для Franklin Ethereum ETF (EZET) составляет 9.68%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что EZET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 17.43% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 67.15% | -21.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 87.25% | -18.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.29% | 97.45% | -25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.29% | 97.45% | -25.16% |
Сравнение комиссий EZET и SBIT
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и SBIT
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and SBIT have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to EZET (9.68%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -64.05% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -32.57% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 9.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for EZET.
EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор