Сравнение EZET с PBDC
EZET (Franklin Ethereum ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - EZET is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. EZET is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past year, EZET returned -44.75% vs -12.67% for PBDC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EZET charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности EZET и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -36.90%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -6.14%.
EZET
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -43.05%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.90% | -11.23% | -4.77% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 5.33% |
Correlation
The correlation between EZET and PBDC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. PBDC — Ранг доходности на риск
EZET
PBDC
Сравнение EZET c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.63 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.03 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и PBDC
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -20.47% | -47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -20.15% | -47.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.32% | -13.90% | -47.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -5.03% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 12.28% | +31.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и PBDC
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 4.53% | +9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | 15.26% | +32.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 18.85% | +49.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.90% | 17.02% | +54.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.90% | 17.02% | +54.88% |
Сравнение комиссий EZET и PBDC
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и PBDC
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and PBDC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.48%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs PBDC's -20.47%.
On 1-year performance, PBDC leads with -12.67% vs -44.75% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBDC has performed better with a -12.67% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 0.00% for EZET.
EZET is categorized as Cryptocurrency, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 13.49% for PBDC.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор