Сравнение EZET с FLJP
EZET (Franklin Ethereum ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - EZET is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -46.15% vs 30.04% for FLJP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EZET charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.
Доходность
Сравнение доходности EZET и FLJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -37.92%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 12.61%.
EZET
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -37.92%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJP
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 12.61%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -37.92% | -11.23% | -4.77% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 12.61% | 26.79% | -2.60% |
Correlation
The correlation between EZET and FLJP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. FLJP — Ранг доходности на риск
EZET
FLJP
Сравнение EZET c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.27 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 7.79 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и FLJP
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и FLJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -32.49% | -35.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -13.30% | -54.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.95% | -6.07% | -55.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -9.27% | -25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 3.86% | +39.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и FLJP
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 6.75% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 16.44% | +30.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.52% | 20.06% | +47.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.84% | 18.01% | +53.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 17.90% | +53.94% |
Сравнение комиссий EZET и FLJP
EZET берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и FLJP
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.37% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and FLJP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.52%) compared to FLJP (6.75%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs FLJP's -32.49%.
On 1-year performance, FLJP leads with 30.04% vs -46.15% for EZET. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLJP has performed better with a 30.04% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZET.
FLJP has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.00% for EZET.
EZET is categorized as Cryptocurrency, while FLJP is Japan Equities. EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.09% for FLJP.
FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и FLJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор