PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZET с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZET с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZET (Franklin Ethereum ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - EZET is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -32.57% vs 5.91% for FLCH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZET и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Ethereum ETF (EZET) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZET показывает доходность -40.23%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -6.60%.

EZET

1 день
-1.32%
1 месяц
-25.14%
С начала года
-40.23%
6 месяцев
-43.56%
1 год
-32.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-7.51%
1 год
5.91%
3 года*
10.54%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZET и FLCH

2026 (YTD)20252024
EZET
Franklin Ethereum ETF		-40.23%-11.23%-3.68%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-6.60%32.55%14.17%

Correlation

The correlation between EZET and FLCH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Ethereum ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с EZET:
EZET с ETHEEZET с ETHAEZET с ETHWEZET с ETHVEZET с QETHEZET с FETHEZET с ETH-USD
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

EZET vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZET
Ранг доходности на риск EZET: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZET: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZET: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZET: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZET: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZET: 55
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZET c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZETFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
0.31

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
0.57

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.38

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

0.80

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZET vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZET на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZET и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZETFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.31

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.02

-0.44

Просадки

Сравнение просадок EZET и FLCH

Максимальная просадка EZET за все время составила -64.05%, примерно равная максимальной просадке FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZETFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.05%

-62.09%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.36%

-15.52%

-47.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.36%

-34.16%

-29.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.74%

-30.53%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.94%

7.43%

+30.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EZET и FLCH

Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZETFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

6.59%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.32%

13.67%

+31.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.34%

19.20%

+49.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.29%

29.59%

+42.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.29%

27.91%

+44.38%

Сравнение комиссий EZET и FLCH

И EZET, и FLCH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZET и FLCH

EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EZET
Franklin Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EZET and FLCH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZET has higher volatility (9.68%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -64.05% vs FLCH's -62.09%.

On 1-year performance, FLCH leads with 5.91% vs -32.57% for EZET. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCH has performed better with a 5.91% return vs -32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZET and FLCH have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLCH has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for EZET.

EZET is categorized as Cryptocurrency, while FLCH is China Equities. EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZET и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор